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摘要

根据Wind 数据，折价成交个券中，“20 临港02”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“21 洛阳银行永续债”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“21 洛阳银行永续债”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“23 北京银行01”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。

信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在0.5 年内，其中1 至1.5 年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在3 至4 年，其中1 至1.5 年、1.5 至2 年及2 至3 年期品种折价成交占比最高。分行业看，城投债平均估值价格偏离最大。

风险提示：统计出现遗漏，高估值个券出现信用风险。

尹